世界金融危机下我国商业银行信贷风险的防范
时间：2021-01-10 04:00:58 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
摘要:我国商业银行的信贷扩张积累了较大的风险,金融危机的冲击将会引起贷款者信用风险的集中爆发。在全球金融危机环境下,我国商业银行必须加大信贷风险管理力度,将自身价值的所有来源包含在管理范围内,提前防范对银行体系内信贷所产生的不良影响,严格控制贷款者的信用级别,增强银行自身的流动性,加强金融创新监管,以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性并保持持续健康的发展态势。
关键词:商业银行;信贷风险;风险管理
中图分类号:F832.4文献标识码:A文章编号:1672-3309(2010)05-0051-03
一、 世界金融危机的概念及爆发原因
2008年爆发的全球性金融危机是由美国次贷危机所引起的。从表面上看,次级债问题是由美国低收入者的房贷所引发的;实质上,本次危机是源于刺激经济目标下过度的信贷以及信用风险互换等衍生工具的滥用,使状况愈演愈烈终致危机恶化。[1]其贯穿始终的问题是:无论是监管者、金融机构和个人都存在着忽视信贷风险管理的通病。金融机构特别是投资银行,在追求业绩的利益驱使下,片面的追求业务规模和业务利润的快速增长,而忽视风险甚至无视风险。从业人员的道德水准与风险管控水平直线下降;另一方面,金融机构对金融衍生工具过分信任,认为一切风险可以通过工具创新转嫁给别人,忽视了衍生工具内在的风险,最终导致金融风险被成倍地放大。
信用评级机构故意为投资银行提高其产品的信用等级,某种程度上对金融风险的扩散起到推波助澜的作用。从监管者的角度,放松监管、让金融更加自由化成为这一阶段监管者的核心价值观。
综上所述,[2]尽管金融创新和美国次贷危机关系密切,但次贷危机的真正罪魁祸首却是隐藏在这些创新背后对风险控制的极端漠视。从长远看,问题的本质不在于如何限制金融业的创新步伐,而是在于如何强化金融机构的内部控制和风险管理,如何提升监管机构监管金融风险的能力。
二、金融危机背景下我国商业银行可能面临的信贷危机
1.个人住房贷款者信用风险的集中爆发
由于信用体系的缺乏,我国商业银行在实际贷款发放过程中,普遍存在着个人信息与银行掌握的个人信息不对称的问题。[3]商业银行个人住房贷款业务中存在的个人信用风险主要有:第一,贷款者收入证明的水分较大,贷款者可以根据自己想购买的住房在单位开出相应的证明。第二,由于银行间存在信息沟通不畅,有些贷款者的收入证明存在一式多份,在不同的银行贷款,多处购房。第三,个人住房贷款属于中长期贷款,还款期较长,在此期间,由于个人因素,可能会引起还款能力下降等不确定的情况发生。这使商业银行的信贷风险增大。第四,个人住房贷款业务实行浮动利率制度,贷款者承担了大部分利率风险,贷款者在利率上升周期中可能出现违约现象。
2.商业银行过度放贷风险的放大
[4]1997年东南亚金融危机以后,为刺激经济的发展,中国人民银行通过降低利率和调低存款准备金率等宽松的货币政策来提高金融对经济增长的支持。同时,从房地产市场来看,1998年我国开始实施住房制度改革,大量具有住房需求的个人涌入到房地产市场,在宽松的货币政策下,住房开发成本低,市场大量需求刺激了房地产市场的快速发展,尤其是个人住房按揭贷款快速发展并迅速成为各大金融机构的业务重点。[5]在我国的住房抵押贷款市场上,提供抵押贷款的金融机构基本上都是商业银行,而银行间的激烈竞争和巨大的利润空间促使其不断降低办理条件,进而对贷款审查流于形式。许多银行还通过推出各种优惠业务刺激个人房贷消费,从而抢占市场份额。在我国房贷大部分为浮动利率贷款的情况下,利率的提高有可能导致借款人还本付息的能力下降,商业银行房贷积累的风险不断加大,而且我国住房按揭贷款尚未证券化,信贷风险基本聚集在银行内部,缺乏风险市场共担机制,一旦房价出现大幅度反转,我国的住房抵押贷款市场也许会发生信贷危机。
3.信贷投放过于集中在房地产业促使风险加大
[6]房地产业是资金密集型产业,房地产的发展离不开金融业的支持和投入,而房地产业存在着资金需求量大和自我积累有限的局限性,给金融投资带来巨大风险。我国的住房抵押贷款尚未证券化,不良贷款的风险全部聚集在商业银行内部,不利于信用风险的分散和转移,使得我国商业银行面临着更大的风险。同时,商业银行推出的一系列产品,使得借款人买越多的房产就可以获得越多的信贷额度,受到了“炒房者”的追捧。此外,一些前期还款压力小,后期按揭成本上升的创新产品的出现,也大大增加了住房抵押贷款资产的风险。可见,在银行内部没有相应的风险控制机制,而外部又缺乏对金融创新产品的有效监管情况下,部分金融创新产品反而成为住房抵押贷款市场不健康发展的助推器。
三、现阶段我国商业银行加强信贷风险管理的措施
1.严格控制个人住房贷款者的信用级别
商业银行必须使用内部控制的标准流程从严控制个人住房贷款者的信用级别,严格检查每一笔房屋按揭贷款业务,信贷员必须要与贷款申请人见面,而且必须当面签订贷款合同。对于新收到的房屋按揭贷款申请,由信贷工作人员到单位核实收入证明,核实贷款者真实身份。对于已经办理完按揭房贷的借款人,要逐个重新检查其相关贷款材料。此外,只对银行认定的优质楼盘发放按揭贷款,拒绝与完全靠回笼资金维持生存的房地产开发商合作,从源头上杜绝可能的虚假按揭。此外,全国应集中统一建立个人信用库。建立个人信用信息基础数据库的目的是全面反映个人的信用状况。在人员跨地区流动情况下,只有把来自全国各个地区的信息整合在一个数据库中,个人信用状况的记录才可能全面。目前,个人信用信息基础数据库的网络已经覆盖全国各地,可以支持任何一个机构从任何一个省、市、县的接入。同时,也囊括了全国各个地区的个人的信用数据。但到目前为止,该数据库提供的产品和服务还比较单一,还停留在信用报告的简单查询上。[7]如何利用好这个数据库,开发多样化、多层次的征信产品,提升商业银行信贷风险管理和信贷业务经营水平,扩大信贷市场规模,已成为征信和信贷市场进一步发展面临的重大挑战。
2.增强我国商业银行自身的流动性
[8]商业银行流动性是指银行为资产的增加以及在债务到期时履约的能力。一家银行具有流动性,一般是指银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足客户随时提取资金的要求。商业银行的流动性表现在两个方面,一是资产的流动性,主要是指银行资产在不发生损失的前提下,迅速变现的能力,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强;二是负债的流动性,是指银行能够以较低的成本获得所需资金的能力,筹资的能力越强,所付的成本越低,流动性越强。银行的流动性一旦出现不确定性,则会产生流动性风险。经济过热发展会对商业银行流动性产生影响。近些年,国内经济出现投资需求旺盛的迹象,房地产、电力、钢铁、水泥等行业均出现过度投资,这些行业绝大部分的投资资金都来源于银行信贷,信贷资金的过度集中将蕴藏很高的流动性风险,一旦市场需求发生变化或行业出现周期性调整,银行的不良贷款必然大幅度增加,银行的信贷资产遭受严重损失,进而导致资产的流动性下降,流动性风险加大。在经济过热时期,央行会采取紧缩性的货币政策,货币供应量下降,银行筹资成本上升,从而使负债的流动性下降,也将产生流动性风险。
3.加强金融创新监管
从美国的次贷危机到全球的金融危机再次印证了金融创新会给银行业带来双重影响。在国际金融市场和交易日趋复杂化的背景下,必须清醒认识到金融监管的重要性。[9]审视次贷危机的爆发过程发现,即使美国在监管体系完善的市场中,仍然存在着大量的监管缺失,尤其是对金融衍生品的监管。金融产品的复杂化导致了对其认识上的盲点和监管上的空白。此次金融危机警示我们:创新必须适度,必须与市场的接受程度、管理层的监管能力相适应。其中很重要的一点在于对金融创新与金融监管关系的正确认识与处理。创新与监管辩证统一的关系决定了其二者之间的“动态博弈”关系,金融监管在促进创新、引导创新、规范创新的同时,也面临着创新带来的挑战。金融创新在推动金融业和金融市场发展的同时,往往会改变金融监管运作的基础条件,在总体上增大金融体系的风险,甚至导致金融监管主体的重叠与缺位,从而增加监管的难度。因此,监管机构在建立有利于金融创新的环境,积极推动金融机构、金融市场创新的同时,亦应加强创新过程的监管。现代金融体系的监管更多地强化功能监管和事前监管,因此监管自身也应不断丰富与创新,监管机构在监管手段、监管方法等方面都需要不断创新完善,以适应金融业创新对监管提出的更高要求。 (责任编辑:晓辉)
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参考文献:
[1] 葛奇.次贷危机的成因、影响及对金融监管的启示[J].国际金融研究,2008 (11).
[2] 曼昆.经济学原理[M].北京大学出版社,2009,(05).
[3] 范红雷.美国次贷危机对我国个人住房信贷的警示[J].财经科学,2008,(04).
[4] 本书编委会:现代商业银行操作风险管理指导手册[M].金融出版社,2010.
[5] 黄青、彭家瑚.我国商业银行信贷风险管理系统的构建[J].企业经济,2006,(11).
[6] 范方志、苏国强.美国次级房贷市场危机及其启示[J].中国国情国力,2007,(12).
[7] 徐保林.从商业银行战略视角看次贷危机的启示[J].现代商业银行,2008,(04).
[8] 周纪恩.从次贷危机根源和实质看宏观金融风险监管[J].新金融,2008,(06).
[9] 曾诗鸿.金融脆弱性理论[M].中国金融出版社, 2009,(05).
